Применение теории нечетких множеств в анализе рисков инвестиционных проектов

Лингвистической переменной назовем переменную, значениями которой являются слова или предложения естественного или искусственного языка. Например, Возраст лингвистическая переменная, если она принимает значения не числовые, а лингвистические, например: Множество называется базовым терм-множеством лингвистической переменной; - синтаксическая процедура, позволяющая оперировать элементами терм-множества , в частности, генерировать новые термы значения. В нашем примере это перечисление вариантов: Это множество может иметь и бесконечное число элементов. М — семантическое правило, которое каждому лигвистическому значению Х ставит в соответствие его смысл, то есть позволяет сформировать соответствующее нечеткое множество. Пусть эксперт определяет толщину выпускаемого изделия с помощью понятий"малая толщина","средняя толщина" и"большая толщина", при этом минимальная толщина равна 10 мм, а максимальная - 80 мм. Рассмотрим лингвистическую переменную с именем"температура в комнате". Тогда оставшуюся четверку можно определить так:

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РИСКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПРИ НЕЧЕТКИХ ВХОДНЫХ ДАННЫХ

Однако сложность отбора для внедрения того или иного инновационного решения заключается в многоплановости его воздействия. Это обуславливает необходимость комплексного анализа эффективности вовлечения новшеств, связанных с реализацией инновационных проектов в хозяйственный оборот предприятия, в определении не только экономической результативности научно-технических разработок, но и социальных, экологических и других показателей эффективности проектов.

Таким образом, важной задачей становится формирование методов оценки эффективности инновационных проектов, позволяющих учесть все аспекты, связанные с их реализацией. . , .

Изложены основы теории нечетких множеств, описаны операции над ними, а Математическая теория нечетких множеств позволяет опи-.

Нечеткие множества в этом смысле могут выступать как инструмент моделирования неопределенности, который базируется на известной мыслительной способности человека оперировать качественными категории и оформлять свои логические выводы также в качественной форме. Характерные задачи квалиметрии в финансовом менеджменте: Итак, с чего начать в ходе квалиметрии? С построения нечетких классификаторов по каждому отдельному единичному фактору в иерархии.

То есть, имеют место выраженные унимодальные гистограммы. Обрабатывая эти гистограммы специальными методами, привлекая к этой обработке дополнительные экспертные соображения, мы выходим на нечеткий классификатор качественных уровней например, трапециедального вида. Если динамика уверенности эксперта нелинейна, ребра искривляются. Но в первом приближении можно остаться при линейной зависимости. Теперь, когда классификаторы построены, можно определить комплексный показатель на удобном носителе например, на единичном интервале , а затем осуществить двумерную свертку, переходя с уровня иерархии на уровень.

В свертку попадают две систем весов:

Поднимается проблема развития организации и управления в строительной сфере, связанная с созданием и внедрением в строительное производство программного обеспечения, способного к комплексной оценке и мониторингу, достоверному прогнозированию, а также своевременному регулированию строительных процессов. Настоящая статья посвящена главному этапу решения данной проблемы - созданию адекватной модели исследуемого процесса.

Ввиду неоднозначности, а также качественных характеристик большинства параметров организационных процессов в строительстве авторы используют теорию нечетких множеств для их математической формализации. Также с учетом большой параметрической сложности строительной системы применяются подходы кибернетики для определения связи между входами и выходами модели.

В [1] рассмотрено применение формализма нечеткой логики к оценке эффективности инвестиций в информационные системы (ИС) предприятия.

Возможность создания графических пользовательских интерфейсов Способы создания: Нет возможности создания графического пользовательского интерфейса. Создание интерфейса сводится к выбору из палитры компонентов необходимых элементов. Графические возможности Построение 2 и 3 графиков. Построение 2 и 3 графиков. Работа с массивами и матрицами Предоставлен широкий набор встроенных функций, операторов для проведения различных операций с матрицами и векторами.

Некоторые операции можно брать с соответствующей палитры, другие - вводить с клавиатуры или вставлять из меню. Небольшое число встроенных функций. Все операторы вводятся с клавиатуры в виде отдельных символов и функций.

Нечеткие множества

Чижевского, 17 , В настоящее время существуют различные подходы к оценке рисков. Особый интерес представляет теория нечеткой логики , определяющая современный подход к описанию бизнес-процессов, в которых присутствуют неопределенность и неточность исходной информации. Одной из основных проблем применения нечеткой логики является выбор функций принадлежности нечетких переменных.

инвестиционных проектов делает некорректным ды в k-й период времени; ICj — инвестиции в j-й ложником теории нечетких множеств Л. А. Заде.

В настоящее время существуют различные подходы к оценке рисков. Особый интерес представляет теория нечеткой логики , определяющая современный подход к описанию бизнес-процессов, в которых присутствуют неопределенность и неточность исходной информации. Процесс принятия решений в этом случае имеет многоаспектный и чрезвычайно сложный характер и требует привлечения современного программного обеспечения.

В данной работе предлагается двухэтапный метод оценки эффективности инвестиций. На первом этапе характеристики инвестиционного проекта оцениваются с помощью программного обеспечения для разработки бизнес-планов, например, [6]. Затем полученные характеристики рассматриваются как входные данные оценки эффективности на основе нечеткой логики [2].

Нечеткие множества для четких выводов

Поиск по разделу нестрогое соответствие: Документов, удовлетворяющих Вашему запросу: Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций Автор: Монография посвящена применению теории нечетких множеств к задачам управления финансами и, в частности, анализу инвестиций на рынке ценных бумаг Рассматриваются вопросы оценки риска банкротства эмитента, проектного риска прямых инвестиций , риска вложений в акции, облигации, опционы и их комбинации Для облегчения понимания проводится систематическое изложение основ теории нечетких множеств

Это оценки инвестиций методом сравнения издержек, анализ поток работах по применению нечетких множеств в экономических задачах.

Имя пользователя или адрес электронной почты : Применение Теории нечетких множеств в экономике Иван19 октября 8 комментариев Здравствуйте, уважаемые участники форума. Сейчас я пишу диплом по тематике применения Теории нечетких множеств в экономике, а более конкретно в области оценки деятельности предприятия. Также интересует информация по моделям прогнозирования спроса объема продаж при нечеткой информации, информация по сравнению подхода на основе Теории нечетких множеств с другими подходами, например, Теорией вероятности, Интервальной математикой.

Далее после защиты диплома собираюсь поступать в аспирантуру и писать диссертацию также по тематике применения Теории нечетких множеств в экономике. А интересует следующий вопрос: Может кто-нибудь знает сайты в Интернет кроме сайта Недосекина , на которых имеется качественная информация по тематике применения Теории нечетких множеств в экономике, желательно с использованием математического пакета, например, , с , ?

На тех зарубежных и отчественных сайтах где я был, везде пишут о больших преимуществах применения Теории нечетких множеств в экономике, но на всех этих сайтах дается лишь общая информация о самой теории и несколько числовых примеров.

Пример применения нечетких множеств

Будем использовать три вербальные оценки, характеризующие привлекательность поставщиков: Цена поставок должна быть низкая То: Поставщик 1 подходит удовлетворительно Поставщик 2 подходит отлично Поставщик 3 подходит удовлетворительно Поставщик 4 подходит хорошо После написания правил п. Поэтому основой метода нечетких множествах является применение лингвистических переменных, их обработка для дальнейшей оценки поставщиков по качественному параметру.

Исследование показывает, что обширная практика проведения реальных прогнозных расчетов инвестиционных проектов (ИП).

Консультационная группа"Воронов и Максимов" Введение Начнем наше изложение двух базовых определений. инвестиции - временный отказ экономического субъекта от потребления имеющихся в его распоряжении ресурсов капитала и использование этих ресурсов для увеличения в будущем своего благосостояния. Инвестиционный проект - план или программа мероприятий, связанных с осуществлением капитальных вложений с целью их последующего возмещения и получения прибыли.

Инвестиционный процесс - развернутая во времени реализация инвестиционного проекта. Началом инвестиционного процесса является принятие решения об инвестициях, а концом - либо достижение всех поставленных целей, либо вынужденное прекращение осуществления проекта. Инвестиционный проект предполагает планирование во времени трех основных денежных потоков: Ни поток текущих платежей, ни поток поступлений не могут быть спланированы вполне точно, поскольку нет и не может быть полной определенности относительно будущего состояния рынка.

Цена и объемы реализуемой продукции, цены на сырье и материалы и прочие денежно-стоимостные параметры среды по факту их осуществления в будущем могут сильно разниться с предполагаемыми плановыми значениями, которые оцениваются с позиций сегодняшнего дня. Неустранимая информационная неопределенность влечет столь же неустранимый риск принятия инвестиционных решений.

Всегда остается возможность того, что проект, признанный состоятельным, окажется - убыточным, поскольку достигнутые в ходе инвестиционного процесса значения параметров отклонились от плановых, или же какие-либо факторы вообще не были учтены. Инвестор никогда не будет располагать всеобъемлющей оценкой риска, так как число разнообразий внешней среды всегда превышает управленческие возможности принимающего решения лица, и обязательно найдется слабоожидаемый сценарий развития событий любая катастрофа, к примеру , который, будучи неучтен в проекте, тем не менее, может состояться и сорвать инвестиционный процесс.

В то же время инвестор обязан прилагать усилия по повышению уровня своей осведомленности и пытаться измерять рискованность своих инвестиционных решений как на стадии разработки проекта, так и в ходе инвестиционного процесса. Если степень риска будет расти до недопустимых значений, а инвестор не будет об этом знать, то он обречен действовать вслепую. Существо нового комплексного показателя финансового анализа Способ оценки риска инвестиций прямо связан со способом описания информационной неопределенности в части исходных данных проекта.

Ваш -адрес н.

В настоящее время существуют различные подходы к оценке рисков. В [1] рассмотрено применение формализма нечеткой логики к оценке эффективности инвестиций в информационные системы ИС предприятия. Для описания проекта были выбраны следующие параметры:

Данная тема является актуальной, так как теория нечетких множеств вероятность рисков инвестиционных проектов с помощью ранжирования.

Применим принцип обобщения в форме 1 для расширения области определения нечеткого отображения. Нечеткое отображение описывается функцией вида , тогда функция есть функцией принадлежности нечеткого множества в , представляющего собой нечеткий образ элемента при данном отображении. Следовательно, для системы проектного управления нечеткое множество можно трактовать как нечеткое описание реакции этой системы на управление.

Пусть в условиях нашего примера реакция системы известна ЛПР лишь неточно, то есть отображение является нечетким. Функция принадлежности нечеткого отображения. Функция принадлежности отображения изображена на рисунке 1, большему значению функции принадлежности соответствует более темный тон. Эта нечеткая инструкция описывается некоторым нечетким множеством , и реакция системы будет образом этого нечеткого множества при нечетком отображении.

Образы нечетких множеств удобно строить следующим образом см. На нем, так же как и на рисунке 1, изображена функция принадлежности нечеткого отображения. Образ нечеткого множества при нечетком отображении. По результатам проведённого исследования, автор пришел к выводу, что эффективный подход к оценке неопределённости экономического окружения состоит в использовании инструмента нечёткого отображения. Использование этого подхода позволяет решить проблему поддержки принятия объективных инвестиционных решений в условиях неопределенности, а также выбора оптимальных входных параметров проекта:

5. Основы теории нечетких множеств

Статьи Рисунки Таблицы О сайте Реклама Теория нечетких множеств В качестве альтернативы четкой классификации технологических процессов может служить ее нечеткий аналог, когда методами теории нечетких множеств обрабатывается экспертная информация. Например, такие как нечеткое описание, когда задается неточное значение параметра и для описания факторов ситуации используются методы теории нечетких множеств.

Подход использован для автоматического синтеза программ. К классу правдоподобных выводов относятся выводы, использующие нечеткие правила и базирующиеся на теории нечетких множеств [14]. Каждому объекту с многозначными свойствами может быть поставлено в соответствие НМ — , отображающее только одно свойство этого объекта, такое, что для любого свойства и, е и можно ввести функцию принадлежности Цр и е [О, 1]. Рассмотрим с точки зрения теории НМ понятие — лингвистическая переменная см.

Путь: Почему уходят лучшие: проблема демотивации персонала > Применение теории нечетких множеств к финансовому анализу предприятий.

Сюда относятся показатели ликвидности, рентабельности, устойчивости, оборачиваемости капитала, прибыльности и т. По ряду показателей известны некие нормативы, характеризующие их значение положительно или отрицательно. Но в большинстве случаев показатели, оцениваемые при анализе, однозначно нормировать невозможно. Это связано со спецификой отраслей экономики, с текущими особенностями действующих предприятий, с состоянием экономической среды, в которой они работают.

Тем не менее, любое заинтересованное положением предприятия лицо руководитель, инвестор, кредитор, аудитор и т. Для ЛПР важно знать, приемлемы ли полученные значения, хороши ли они, и в какой степени.

Основы теории нечетких множеств 5. Неопределенность, статистика и квазистатистика Вернемся к неопределенности, о которой шла речь во введении. Неопределенность — это неустранимое свойство рыночной среды, связанное с тем, что на рынке одновременно действует множество факторов различной природы и направленности, корректная совокупная оценка которых практически невозможна. Кроме того, всегда существует неопределенность относительно характера реакций рынка на те или иные воздействия [49].

Рыночная неопределенность не обладает статистической природой, так как окружающая фирму бизнес-среда постоянно меняется под воздействием различных факторов. Моделирование в таких условиях какой-либо бизнес единицы на порядок сложнее моделирования любой сколь угодно сложной технической системы по двум основным причинам.

Риск-менеджмент инвестиционного проекта Ключевые понятия теории нечетких множеств приведены в книге «Нечеткие множества в моделях.

Публикация материалов на других сайтах запрещена. Данная работа и все другие доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта. Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы Автоматизация расчета основных показателей эффективности инвестиционных проектов. Финансовая схема реализации в соответствии с типом потоков инвестиций и доходов. Аналитические зависимости для вычисления показателей, построение соответствующих графиков. Цель изучения систем массового обслуживания, их элементы и виды. Сетевые методы планирования работ и проектов.

AIML-3-1-3 Нечеткие множества